V spalnici njegovega domovanja v New Yorku so ga našli 18. decembra, umrl pa naj bi že 16. decembra. Costelloe se je pri 47 letih ustrelil v glavo.

V Sopranovih je igral Johnnyja Cakesa, kuharja, ki je imel homoseksualno razmerje z Vitom Spataforom. Kljub igralski karieri je ostal zvest svojemu poklicu, gasilstvu. Njegovi znanci pravijo, da je bil dober mož, ki pa nikoli ni prosil za pomoč. Sumijo, da je trpel za depresijo.

"Ko sem izvedel, sem bil šokiran. Še vedno mi ni povsem jasno. Nikoli nisem opazil, da bi ga kaj težilo. Vsak trenutek, ki sem ga preživel z njim, sem užival," je dejal njegov soigralec Joseph Gannascoli.