Štiridesetletna igralka je tretjič noseča, je za revijo People potrdil njen predstavnik za stike z javnostmi. Connellyjeva in njen soprog, igralec Paul Bettany, že imata 7-letnega sina Stellana, igralka pa ima iz prvega zakona s fotografom Davidom Duganom še 13-letnega sina Kaija.

Igralka je zaradi materinstva igralstvo postavila na stranski tir, nekoč pa je izjavila, da se je naučila biti odgovorna, odkar je postala mati. "Materinstvo me je popolnoma spremenilo. Vse, kar si želim, je, da bi moji otroci odraščali varno in srečno. To je zame dovolj," je dejala igralka, ki se je z Bettanyjem poročila leta 2003.